Скоринговая система, ее уязвимость и перспектива развития в российских финансовых системах. Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика Скоринг и история кредитования

Все мы прекрасно знаем, что банки – это не благотворительные организации, и перед тем, как выдать кредит, они тщательнейшим образом оценивают кредитоспособность заемщика, его способность и желание своевременно погашать долг. Для этой цели разработаны и используются различные методики оценки, о которых мы и расскажем в нашем обзоре.

Итак, когда вы обращаетесь в представительство банка с целью получения кредита, первая встреча начинается с собеседования и анкетирования. Цель данного собеседования – собрать максимум информации о потенциальном заемщике, а именно выяснить цель кредитования, возраст, семейное положение, место жительства, место работы, стаж, размер заработной платы и другие, социальные и демографические характеристики. Далее, собранные сведения могут дополняться данными, полученными из бюро кредитных историй, юридического отдела, службы безопасности и т.д., после чего обрабатываются. Для анализа полученной информации банки используют экспертную и скоринговую модели, о которых мы и расскажем далее.

Экспертная и скоринговая модели – основные особенности

Экспертная модель оценки кредитоспособности заемщика или индивидуальный андеррайтинг. Главная особенность данной модели заключается в том, что анализом полученной информации занимается кредитный эксперт (или коллегиальный орган – кредитный комитет банка во главе с председателем данного комитета), он же принимает решение о выдаче кредита и формирует окончательные условия кредитного договора. Как правило в экспертной оценке задействовано несколько служб банка, которые собирают, анализируют, представляют информацию на кредитном комитете. Кредитный менеджер обычно анализирует платежеспособность , параллельно делается запрос кредитной истории в БКИ. Юридический отдел анализирует объекты залога, личные документы заемщика, изучает риски и правоустанавливающую документацию. Работа службы безопасности банка заключается в проверке легальности трудоустройства клиента и наличия судимостей. Задействованные подразделения банка дают свои заключения, после чего дело выносится на рассмотрение кредитного комитета банка.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности или бальный метод. Особенность данной модели заключается в том, что вся информация, полученная от заемщика, вносится в специальную программу. За каждый ответ, в упрощенном виде, система начисляет определенный бал и в результате, по совокупности начисленных балов, выносит окончательное решение – выдавать кредит или нет.

Как правило, экспертная методика оценки применяется в случае ипотечного кредитования, когда речь идет о крупных суммах и требуется тщательная, надежная проверка клиента. Скоринговые системы используются в потребительском экспресс-кредитовании, когда решающую роль играет скорость принятия решения по вопросу предоставления денежных средств. Также банки могут использовать эти модели параллельно – скоринг система дает предварительную оценку клиента, которую затем рассматривают эксперты.

Поскольку в последнее время розничный сегмент потребительского кредитования получил широкое распространение (кредиты наличными , кредитование в торговых точках и т.п.) и продолжает активно развиваться, нам все чаще приходится сталкиваться именно со скоринговыми системами оценки. Поэтому дальше мы расскажем о них более подробно.

Система кредитного скоринга – общий принцип работы

Скоринг стал активно применяться после того, как в 1941 году Д. Дюран определил основные группы факторов, максимально влияющие на степень кредитного риска, и коэффициенты влияния каждого из них. Это была первая, и самая примитивная, модель скоринга. Так, женщины сразу получали 0,4 балла, мужчины – ничего. За каждый год жизни людям старше лет свыше 20 лет начислялся 0,1 балл. Человек с профессией с низким риском получал сразу 0,55 балла, а если у него был еще и банковский вклад – дополнительно 0,45 балла. За страховой полис причиталось 0,19 балла, за наличие в собственности недвижимости – 0,35. Кредитоспособным считался человек, которому удалось перешагнуть за порог 1,25 балла.

В настоящее время скоринговые модели, используемые банками, стали более совершенны и оперируют большим набором характеристик и критериев оценки. В США для оценки рисков в области потребительского кредитования используют скоринг-систему, разработанную компанией FICO (NYSE:FICO). На российском рынке представлены, как иностранные скоринг-системы (та же FICO Score), так и разработки отечественных компаний, в т.ч. и банков. Какие из них лучше – вопрос сложный и проблема выбора заключается в том, что система должна учитывать и подстраиваться под особенности банковского законодательства, менталитет граждан, традиции и прочие факторы локального рынка банковских услуг. Но поскольку вопрос выбора системы кредитного скоринга – головная боль банков и нас, обычных заемщиков он не касается, мы рассмотрим общие принципы работы этих систем.

Итак, вся информация, полученная кредитным менеджером от клиента, проверяется, и вносится в скоринг-систему в виде ответов на вопросы. Вопросы разделены на блоки, состав которых индивидуален для каждого банка. Как правило, это блок общих сведений о клиенте (пол, возраст, семейное положение и т.п.), занятость заемщика, активы и обязательства клиента (заполняются на основании предоставленных справок и кредитного отчета , полученного в бюро кредитных историй), наличие имущества в собственности, залог, поручительство и другие характеристики. За каждый ответ система начисляет или отнимает определенное количество балов. После этого набранные баллы суммируются по каждому из блоков и в целом по клиенту, и система выдает решение. Обратите внимание, существует вероятность не пройти по одному из блоков, даже если общая сумма балов укладывается в нужный диапазон.

Некоторые банки разбивают клиентов на категории в зависимости от набранной суммы балов. Например, клиентов 1-ой категории рекомендуется кредитовать на лучших условиях, для 2-ой категории – сократить сумму или срок кредитования, т.е. изменить условия в более выгодную для банка сторону и т.п.

Несмотря на все отличия и многообразие вариантов кредитного скоринга, можно выделить основные рекомендации для заемщиков, которые помогут повысить ваши шансы на получение ссуды. О них мы расскажем далее.

Как отвечать на вопросы кредитного менеджера

Какую бы модель скоринга не использовал банк, есть характеристики, за которые заемщикам всегда начисляют дополнительные баллы. К ним относятся:

Наличие счетов, материальных активов, недвижимости в собственности. Не пропускайте графы анкеты, содержащие вопросы о вашем имуществе и сбережениях. Не пытайтесь скрыть от банка факт наличия квартиры или депозита: если финансистам понадобится обратить на эти объекты взыскание, они самостоятельно установят все необходимые факты. На этапе получения кредита – это отличный шанс набрать несколько дополнительных баллов.
Предпочтение отдается людям, состоящим в браке (в том числе – в гражданском). Помните об этом, заполняя заявление.
Каждый ребенок рассматривается банком, как иждивенец. Если вы являетесь родителем, но при этом не фигурируете в свидетельстве о рождении, данный факт лучше не указывать.
Важна и цель кредитования. Банки охотнее кредитуют на получение образования, ремонт и т.д., но не на отдых и личные цели.
Если вы получаете дополнительный доход и можете это подтвердить (к примеру, у вас есть депозит или квартира, которую вы сдаете), обязательно укажите это в анкете и предоставьте соответствующее подтверждение.
Оплачивая учебу детей или собственную, не спешите писать об этом (данный факт весьма сложно установить, но вы имеете шанс лишиться нескольких баллов).
Лишний балл можно получить при наличии страховки жизни и имущества, находящегося в собственности.

Таким образом, вдумчивое заполнение анкеты уже само по себе является шансом повысить вероятность получения ссуды. Если же данные будут подкреплены документально – это еще один плюс вам.

Проанализировав основные скоринговые модели и ситуацию на российском рынке, можно сделать вывод о том, что система кредитного скоринга позволяет банку более точно оценить риски по каждому заемщику и максимально снизить вероятность мошенничества, как со стороны клиентов, так и самих сотрудников. Важность оценки потенциальных заемщиков подтверждается еще и тем, что банки начинают активно внедрять Risk-Based Pricing – новый подход в формировании условий кредитования, когда процентная ставка устанавливается индивидуально, в зависимости от надежности клиента.

Стабильная работа банка зависит от количества кредитных заявок и сумм средств, возвращённых заемщиками. Любое банковское учреждение заинтересовано в том, чтобы выданные деньги не просто вернулись своевременно, а принесли максимальную прибыль. Перед выдачей ссуд и займов сотрудники проводят проверку клиента, анализируя кредитные риски и платежеспособность. Для этого используется скоринговая оценка кредитоспособности физического лица.

Суть системы

Наиболее распространенный и достоверный способ оценки благонадежности клиента, используемый банками, - скоринг. В переводе с английского этот термин означает подсчет количества очков в автоматизированном режиме.

Он применяется в ряде стран, позволяет проанализировать информацию о заемщике, опираясь на его кредитную историю и совокупность показателей. Система рассматриваемых характеристик позволяет избежать тех неточностей и ошибок, которые случаются в работе кредитных инспекторов. Человеческий фактор часто становится причиной выдачи кредита неблагонадёжным клиентам.

Проверка позволяет получить конкретный score-показатель, характеризующий степень риска по отношению к конкретному лицу. Это значение сравнивают со значением линии безубыточности. Показатель, превышающий установленный порог, дает клиенту шанс на вынесение положительного решения. Если значение не дотягивает до порогового, банк откажет.

Система скоринговой оценки характеризуется определенной сложностью. Она требует изучения нескольких критериев и показателей:

данные из паспорта, прописка и адрес фактического проживания, доступные контактные телефоны (это первичная оценка с идентификацией клиента, которая позволяет сразу отсеять людей с просроченными документами или предоставивших заведомо ложную информацию);
пол, возраст человека, его семейное положение, наличие несовершеннолетних детей или других иждивенцев, трудовой стаж и сведения с последнего места работы;
стабильная платежеспособность (проверка на основании текущего финансового состояния, предоставленных документов с указанием официальной заработной платы ежемесячно);
кредитная история - информация берется в бюро кредитных историй, учитываются своевременность погашения займов и просрочки, количество обращений в банки и отказы.

Несовершеннолетних детей скоринговая система рассматривает как негативный фактор, поэтому понижается итоговый бал, учитываемый при принятии решения банком.

Кроме того, если обнаружится один или более отказов при обращении в финансовые организации, это негативно повлияет на рассмотрение заявки.

Немаловажный критерий - действующие обязательства и невозвращенные кредиты. Если таковые имеются, банк может понизить сумму кредита, первоначально указанную в заявке, или вовсе отказать.

Преимущества и недостатки

Банки активно редактируют и совершенствуют используемые скоринговые модели оценки кредитоспособности заемщика. Выявляются неточности, вносятся коррективы в зависимости от того, в который раз клиент обращается в банке с намерением получить кредит.

Например, в отношении лиц, которые впервые подают заявку, скоринг оказывается недостаточно достоверным и информативным. Поэтому здесь невозможно обойтись без участия кредитного эксперта и лично проводимой им проверки. Кредит может быть оформлен, но на условиях повышенной процентной ставки и небольшой суммы займа. Так банк перестраховывается и открывает кредитную историю на будущее, на основании которой в дальнейшем может проводиться и скоринговая оценка.

К преимуществам такой оценки можно отнести:

минимизация риска невозврата выданных сумм;
возможность принятия быстрого и обоснованного решения по оформлению ссуды;
эффективное управление кредитным портфелем;
сокращение времени на обучение и формирование кредитного дела;
возможность провести экспресс-оценку в присутствии заявителя и оценить его шансы на получение кредита.

Специалисты, работающие над улучшением скоринговой модели, периодически расширяют и меняют оцениваемые критерии в отношении клиентов. Такой подход в работе банков позволяет составлять комплексную базу данных о клиенте, которая ускорит процесс принятия решения и поможет оценить динамику как конкретного кредитного счета, так и всей истории в целом.

Процедура оценки

В разработанных моделях скоринговой оценки присутствует 5 обязательных блоков характеристик. Каждый из них включает комплекс факторов, которые позволяют проанализировать и оценить клиента со всех сторон. Решение о выдаче кредитов выносится на основании изученных анкетных данных заемщика и заключения, которое выносит служба безопасности. Система скоринга изучает 5 основных блоков:

социальный статус;

социальный статус;
экономическое положение (официальные и дополнительные источники денежных средств, ценные бумаги, прибыль от сдачи в аренду имущества, дивиденды по вкладам);
имущественное положение (все виды собственности, дачные участки, автомобили, яхты, а также наличие страховки);
параметры планируемого кредита (сумма, срок кредитования, первоначальный взнос, данные о поручителях);
оценивание деловой репутации (наличие исполненной или неисполненной судимости, предъявление гражданских исков к клиенту, частота подачи заявок в другие банки и одновременное оформление займов в нескольких учреждениях).

Значения по всем блокам вычисляются разными методами: по формуле, при помощи нейронной сети или по продукционной экспертной системе. Итоговая кредитоспособность может быть определена по формуле: Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4 (Z - полученная оценка, Х1 - социальный статус, Х2 - экономическое положение, Х3 - имущественное положение, Х4 - деловая репутация). Присутствующие в формуле числовые обозначения являются коэффициентами факторов риска, которые помогают определить степень кредитоспособности.

Скоринг осуществляется в скрытом режиме. Вся информация вносится в аналитический блок, который работает по настройкам используемого «дерева решений». После сделанных автоматических вычислений система передает кредитному инспектору полученные значения. На основании этого определяется категория «качества» конкретного клиента и вероятность его «дефолта». Кроме того, на основании скоринг-анализа могут быть даны рекомендации банку о сумме, сроках и других параметрах кредита.

Стоит учитывать, что кредитоспособность клиента зависит не только от индивидуальных параметров и их оценки, но и от общей макроэкономической ситуации в государстве.

Виды методик

В кредитной банковской практике существует несколько способов проведения скоринговой оценки. В зависимости от этого выделяют следующие модели анализа:

fraud-скоринг - процедура вычисления лиц-мошенников, удавшимся пройти предыдущие этапы тестирования, в каждом банке используется своя система, которая является коммерческой тайной компании;
application-скоринг - стандартная модель оценивания платежеспособности и надежности заемщика на основании данных анкеты и подсчета количества баллов;
behavioral-скоринг - анализ возможных изменений платежеспособности клиента, его отношения к кредиту, что может повлиять на окончательную сумму;
collection-скоринг - работа, которая проводится по возвратам, процедура применяется к проблемным клиентам, неоплаченным задолженностям, включает как предупреждение, так и передачу дела в суд или коллекторам.

Кроме того, банки проводят дополнительную работу с клиентами, выявляя другие потребности и получая возможность предложить какие-либо банковские продукты. Это стадия предпродажной оценки потенциального заемщика. В маркетинговый анализ также входит изучение вероятности того, что клиент согласится с предложенными условиями кредитования. На будущее банк оценивает риски прекращения любых отношений с клиентом по его инициативе.

Скоринговая система проверки похожа во многих финансовых компаниях мира. Поэтому каждый клиент имеет возможность предварительно проверить собственную кредитную историю и сэкономить время при оформлении заявки.

Если в одном банке получен отказ, следует осторожно подавать документы в другие компании. Чем больше отрицательных решений, тем меньше вероятность получения займа, так как рейтинг физического лица резко снижается.

С развитием банковской сферы в нашей стране, практически каждый гражданин хоть однажды обращался в кредитные организации за займом, поэтому процедура оформления кредитной сделки знакома многим. При подаче заявки, кредитный специалист оценивает платежеспособность потенциального клиента путем метода финансового скоринга. В этой статье мы ответим на вопрос: «Скоринг, что это такое и какие особенности имеет процедура подсчета очков?

Получение прибыли банка напрямую зависит с качеством кредитного портфеля. Чем меньше финансовых рисков, тем большая вероятность быстрого возврата заемных средств с дополнительной прибылью от уплаты процентов. Именно поэтому, рассматривая заявки на выдачу ссуды, банк проводит скрупулезную проверку потенциальных клиентов, анализируя возможные финансовые риски.

Дословно, в переводе с английского языка, «скоринг» означает «подсчет очков». Какие именно очки считают финансовые аналитики и для чего им это нужно?

Скоринг – это целая система распределения базы клиентов на основании статистических данных. Это своеобразный финансовый помощник в определении потенциальной платёжеспособности клиента и оперативного оценивания, который сегодня широко применяется в банковской сфере.

Система подсчета баллов для анализа используется для автоматической обработки данных заемщика, на основании которых выставляет общая оценка по клиенту. Простыми словами, это своеобразный тест, который проходит каждый клиент при подаче заявки. Каждый ответ приносит определенное количество балов по шкале возможных рисков.

Существует допустимое количество баллов, которое переводит клиент из зоны риска и автоматически определяет его потенциальную платежеспособность. Соответственно, не набрав нужного количества баллов, сложно рассчитывать на положительное решение. В некоторых случаях, банки могут проявить лояльность и предложить меньшую сумму займа при низких баллах скоринговой оценки.

При заявке на большую сумму займа (например, автокредит или ипотека), скоринговая оценка будет выступать в качестве дополнительного инструмента оценивания возможных рисков. Решение же будет приниматься на основании многих факторов.

Технические особенности скоринга

Следует понимать, что процедура оценивания клиента программой – это строго конфиденциальная информация и принцип ее действия сотрудники банка не раскрывают. Как правило, клиенту выдается сухая информация в виде отказа либо одобрения займа, а вот технические нюансы алгоритма клиент знать не должен.

Специалисты утверждают, что за каждый ответ программа начисляет определённые баллы, при чем не так легко заранее просчитать механизм действия ответов на конечный результат скоринга.

Стандартно, чем больше баллов клиент набирает, тем больший шанс получить положительный ответ по заявке. Однако, у каждого банка действует своя собственная процедура оценивания финансовых рисков и сказать, что скоринговая оценка – это типичный калькулятор баллов, было бы не верно.

Это сложнейший математический алгоритм, который может делать выводы на основании обработанных данных, производить анализ социальных факторов по уже сущетвующей клиентской базе за несколько лет.

Например, скоринговая программа может обработать данные о неплательщиках или должниках за последние 3-5 лет и выявить типичные социальные, возрастные или поведенческие факторы. На основании этих данных, будет заложена корректировка оценки и при анализе следующих клиентов, программа будет учитывать эти новые факторы.

Допустим, в базе данных конкретного банка, есть 10 должников со схожими признаками. При обращении нового клиента с похожим признаком его автоматически будет здесь ждать отказ. Но это вовсе не означает, что такой же результат он получит и в другом банке. Как уже говорилось выше, у каждого банка существует своя собственная скоринговая оценка.

Справедливости ради следует заметить, что скоринговая оценка не является идеальной программой анализа финансовых рисков, по мнению экспертов.

Так, например, широко известны случаи, когда клиентам, которые обращались в банк за кредитом на телевизор, был дан отказ. При этом спустя три месяца, банк одобрял авто кредит этим же самым клиентам. Парадокс? Не совсем.

Дело в том, что программа при первом обращении анализировала всех заемщиков, взявших кредит в пределах 10-30 тысяч рублей. И клиент мог попасть в зону риска по определенным поведенческим факторам. А по кредиту на большую сумму денег для авто, программа учитывала уже другую группу лиц, которая исправно выплачивает займ банку.

Виды кредитного скоринга

В соответствии с задачами, которые поставлены перед программой, скоринг подразделяют на:

Скоринг заявителя (application scoring), подразумевает подсчет вероятности невозврата кредита клиента из-за низкой платежеспособности;
Скоринг от мошенников (fraud scoring) – фильтрация клиентов по принципу подозрения в мошенничестве. Как правило, оценивание происходит на первом этапе, при тщательной проверке документов.
Поведенческий скоринг – на основании факторов поведения уже существующих заемщиков, вычисляется процент финансового риска при выдаче займа клиенту.
Скоринг взыскания такая модель оценивания работает на этапе возврата непогашенных кредитов. Программа позволяет составить план действий для взыскания займа с клиента.

Методика оценивания клиента проводится на основании социальных признаков, которые характеризуют заемщика. При этом ключевым моментом такого оценивания является автоматизация процесса и исключение участия человеческого фактора в процессе оценивания.

Скоринговая оценка кредитоспособности физического лица

Если после занесения всех ответов в программу, кредитный специалист отвечает, что скоринг пройден, это означает, что основная часть аналитической проверки пройдена. Далее заявка физического лица уходит в службу безопасности, где специалисты банка проверяют клиента уже по своему ряду критериев.

Проведение скоринговой оценки позволяет полностью исключить человеческий фактор. Это может быть предвзятое отношение специалиста к определенному клиенту, либо, напротив, чересчур лояльное отношение и намеренное укрытие некоторых факторов, которые указывают на повышенный финансовый риск для банка.

Информация, на основании которой происходит скоринговой анализ, берется из документов и не может быть искажена. В тех случаях, когда информация заносится со слов клиента, кредитный скоринг имеет меньшую эффективность при определении рисков.

Кредитный риск для банка – это возможная финансовая потеря вследствие невыполнения заемщиком взятых на себя обязательств. Причины могут быть самые разные: просроченные платежи, отказ от выплаты кредита и т.д. В этом случае скоринговая оценка является эффективным финансовым инструментом, который в комплексе с изучением кредитной истории позволит максимально точно определить потенциальную платежеспособность клиента.

Данные для проведения скоринга

В стандартный список вопросов входят следующие:

семейное положение;
возраст;
место работы (если пенсионер работает);
стаж;
образование (специальность);
указание дополнительный доход и т.д.

Также следует учитывать, что банковский работник при заполнении анкеты проводит визуальную оценку наряду со скорингом.

У специалиста есть подробная инструкция по определению платежеспособности клиента, куда входит анализ внешнего вида, речи клиента, соответствие поведения и указанной должности в анкете. Производя визуальную оценку потенциального заемщика, его речь, скорость ответа, поведение, кредитный консультант может добавить комментарий к заявке с примечанием отказать в кредите. При этом документы у клиента могут быть в порядке.

Чтобы повысить шансы на получение займа, отвечать нужно максимально точно и, без лишних раздумий, так как все это фиксируется экспертом в анкете и отправляется на проверку аналитику.

Недоверие может вызвать алкогольное опьянение, медленные запутанные ответы, незнание простой информации (телефон, рабочий адрес и т.д.), эмоциональная неустойчивость, несоответствие внешнего вида с указанным в анкете ежемесячным доходом и т.д.

Как видите, у банка есть очень много критериев проверки клиентов, среди которых, безусловно, большое внимание занимает кредитная история и финансовый скоринг.

Какие данные рассматриваются при скоринге

Алгоритм финансового скоринга достаточно сложен и учитывает множество факторов при выставлении общей оценки финансовых рисков.

У каждого банка существует свой собственный алгоритм проверки платежеспособности клиента и дисциплинированности относительно выплаты кредита.

Стандартно, рассматриваются следующие вопросы:

Проверка кредитной истории – заключительный этап скоринга

Заключительным этапом финансового скоринга, является проверка кредитной истории.

При положительной истории, клиент может смело рассчитывать на одобрение займа. Но это вовсе не означает, что банк даст согласие на кредит любой суммы. Положительная история гарантирует лишь факт одобрения банком займа, а вот размер суммы будет зависеть от дохода и потенциальной платежеспособности клиента.

Где банки берут информацию и как эти данные отражаются на принятии решения? Для упорядочивания работы с бюро кредитных историй и с целью создания единой базы данных, был создан государственный реестр бюро кредитных историй. Этот реестр находится в ведомстве Центрального Банка РФ и имеет все полномочия собирать и аккумулировать данные о выданных кредитах физических и юридических лиц.

У РБКИ находится наиболее полная и актуальная информация по всем клиентам, которая постоянно добавляется и обновляется. Каждый банк самостоятельно для себя определяет алгоритм фильтрации клиентов с «плохой» кредитной историей.

Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на очевидные недостатки программы, скоринговая оценка клиента является эффективным инструментом для банка, позволяющим максимально снизить финансовые риски.

Видео. Суть скоринга

Балльная методика (скоринг) оценки платежеспособности физических лиц

Целью балльной методики «скоринг» является определение максимального лимита среднесрочного и долгосрочного кредитования, предоставляемого физическому лицу. Методика является формализованной системой оценки платежеспособности потенциального заёмщика - физического лица и универсальной при предоставлении физическим лицам всех видов среднесрочных и долгосрочных кредитных продуктов, включая кредитование на приобретение автомобилей, квартиры и иные кредитные продукты. При этом уровни максимальных лимитов кредитования по различным кредитным продуктам могут различаться в силу различий в обеспечении и сроках кредитования.

Следует отметить, что каждый коммерческий банк самостоятельно подходит к разработке балльных методик, поэтому они могут существенно отличаться как по количеству критериев, так и по допустимым значениям.

C момента своего появления скоринговые модели оценивали кредитоспособность владельцев кредитных карт, прогнозировали вероятность дефолта или уклонения от уплаты долга нового или существующего заёмщика.

Скоринг (score (англ.) - счет, количество очков, подсчет, вычисление) - метод классификации, интересующей банк совокупности на различные группы, при которой неизвестна характеристика, разделяющая эти группы, но известны другие факторы, связанные с интересующей нас характеристикой. В её основе лежит математический аппарат теории вероятности и математической статистики.

Разработка данного метода относится к работам английского статистика Рональда Фишера по классификации популяций растений 1936 г., который является отцом современной статистики. Он стремился различить два вида ириса путем измерения физического размера растений. Давид Дюран был первым кто предложил использовать тот же метод для разделения между «плохими» и» хорошими» заёмщиками. Национальное бюро экономических исследований США выступило заказчиком исследовательского проекта в 1941 г.: Дюран на основе статистики коммерческих банков и других финансовых организаций проанализировал сотни положительных и отрицательных кредитных историй, использовал дискриминантный анализ, разработал индивидуальную систему «весов». В результате были получены хорошие прогнозные значения по 20 банкам и 9 индустриальным компаниям. В модели Д. Дюрана фигурируют группы факторов для определения степени кредитного риска и указаны коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность клиента:

1. Пол: женский (0,4 балла), мужской (0).
2. Возраст: 20 лет и меньше (0), 21 год (0,1), 22 года (0,2), 23 года и выше (0,3).
3. Срок проживания на одном месте: по 0,042 балла за каждый год, но не больше чем 0,42 в сумме.
4. Профессия: 0,55 - за профессию с низким риском, 0 - за профессию с высоким риском, 0,16 - другие профессии.
5. Финансовые показатели: наличие банковского счета (0,45), наличие недвижимости (0,35), наличие страхового полиса (0,19).
6. Работа: предприятия в общественной отрасли (0,21), другие (0).
7. Занятость: по 0,059 балла за каждый год стажа на последнем месте работы.

Дюран определял сумму в 1,25 балла как порог кредитоспособности (точка отсечения). Модель Дюрана широко применяется в финансовых организациях и сейчас.

В то же время некоторые финансовые дома и почтовые фирмы начали испытывать трудности в своем кредитном менеджменте. Во время войны многие кредитные аналитики были призваны на фронт, возник дефицит специалистов с соответствующим опытом. Исторически все решения о том, чтобы выдавать кредиты принимались кредитными аналитиками на протяжении многих лет (judgmental, экспертная оценка кредитоспособности) по правилу 5 «с» (The Five c"s):

· Character (Знаком ли клиент или его семья кредитному эксперту) - ваши характерные особенности, репутация, своевременность выполнения обязательств, ответственность;
· Capatity -какова величина свободного дохода, величина кредитной нагрузки;
· Capital - величина собственного капитала;
· Collateral - величина обеспечения кредита, стоимость залога - ценные бумаги и другая собственность (страховые полисы, товары, обладающие наибольшей ликвидностью), предлагаемые в качестве обеспечения (гарантии возврата) кредита; то, что может быть отобрано в случае дефолта.
· Conditions - экономические условия, окружающие и влияющие на заёмщика, инфляция, соответствии цели кредита его сумме.

Анализируя анкету клиента на основе этих данных они выносили свой окончательный ответ: да или нет. Процедура решения была неоднородной, субъективной и непрозрачной, она завесила от методик конкретного банка и от личных практических знаний каждого отдельного служащего. Банки заставили аналитиков составить методологию, используя которую можно было бы определить кому следует выдавать кредиты. Данные правила использовались впоследствии не специалистами для принятия кредитных решений - появился первый прообраз будущих экспертных систем. Прошло совсем немного времени как закончилась война, но уже тогда можно было увидеть выгоду от применения статистической модели принятия кредитных решений. В 1956 г. в Сан-Франциско появилось первое консалтинговое агентство, под руководством Билла Фейра и Ерла Исаака (Fair&Isaac), основными клиентами которого стали финансовые дома и почтовые организации. В настоящее время FICO (Fair Isaac Corporation) является лидером в области кредитного скоринга. Компания позволяет произвести оценку способную индивидуально присвоить кредитный рейтинг на основе его социально-экономического положения, а также проследить в режиме реального динамику такого рейтинга, определить, что именно привело к такому изменению.

В начале 60-х с появлением кредитных карт, банки и другие кредитные организации стали понимать полезность и роль кредитного скоринга. Большой поток клиентов, обращающихся за картами наряду с нехваткой трудовых ресурсов привел к автоматизации кредитного процесса. Используя кредитный скоринг банки оценили данную методику: количество дефолтов по ссудам уменьшилось на 50% по сравнению с экспертным мнением (judgmental), используемым до этого. Подробнее об этом можно почитать в работах Майерса и Форги, 1963 г., а также у Черчилла, Невина и Ватсона 1977 г. Противником данного подхода выступил Капон (1982 г.)4, который утверждал: «эмпирические выводы кредитного скоринга есть грубая сила которая нарушает традиции нашего общества». Он указывал, что должно быть больше уделено внимания кредитной истории заёмщика, а также больше понимания того, почему определенные характеристики должны быть включены в модель, а другие нет. Закон о равных кредитных возможностях (Equal Credit Opportunity Acts (ECOA, 1975, 1976 гг.)) впервые законодательно закрепит применение кредитного скоринга. Закон запрещал отказывать в выдаче кредита на основании следующих характеристик: раса, цвет кожи, инвалидность, национальное происхождение, возраст, пол, семейное положение, религия, получение социальных пособий, отстаивание прав потребителей. Эта незаконная дискриминация в предоставлении кредита была разрешена с помощью кредитного скоринга. Зачастую законодатели обеспечивают долгосрочную занятость юристам, но получилось так, что они обеспечили занятость кредитным аналитикам и их востребованность на протяжении последующих десятилетий. В конце 1990-х количество кредитных аналитиков в Великобритании увеличилось вдвое.

Успех применения скоринга в выдаче кредитных карт ознаменовал в начале 80-х переход метода и на другие банковские продукты, такие как персональные кредиты, ипотечные кредиты и кредиты для малого бизнеса. В начале 90-х использование скоринговых карт в прямом маркетинге (direct marketing) повысило скорость потребительского отклика в рекламных кампаниях. Достижения в области вычислительной техники позволили строить скоринговые карты другими способами. В 80-х были внедрены основные методы используемые и по сегодняшний день: линейное программирование и логистическая регрессия. Позже появились методы искусственного интеллекта: экспертные системы и нейронные сети.

В настоящее время упор делается с одной стороны на минимизацию вероятности дефолта заёмщика по индивидуальному кредитному продукту, с другой на максимизацию прибыли, получаемой от этого заёмщика. Кроме того, идея оценки риска дефолта была дополнена скоринговыми картами, оценивающими:

- клиентский отклик (какова вероятность потребителя заинтересоваться новым продуктом),
- использование (какова вероятность частого пользования данным продуктом),
- ретенцию (как долго потребитель будет пользоваться данным продуктом после того как данный товар перестанут рекламировать),
- истощение (переход потребителя к другому кредитору),
- управление долгом (если заёмщик испытывает трудности в погашении кредита, насколько успешны будут различные подходы по предотвращению дефолта).

Кредитный скоринг - процесс оценки уровня кредитного риска с помощью математических моделей, в результате применения которых повышается скорость и эффективность принятия решений о выдаче, не выдаче кредита, снижается вероятность его невозврата.

Любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга рассчитывает на решение следующих задач:

· Увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;
· Уменьшить уровень невозвратов;
· Ускорить процедуру оценки заёмщика;
· Повысить точность оценки заёмщика;
· Создать централизованное накопление данных о заёмщиках;
· Снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;
· Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заёмщика и кредитного портфеля в целом.

В результате применения скориновной модели должно произойти уменьшение числа «плохих кредитов» в структуре кредитного портфеля.

Анкетный (application scoring), аппликативный скоринг (скоринг по данным заявки, обращения) - направлен на определение социально-экономического положения и принятие решения нового для банка клиента. Для этого потребуется следующая информация:

Основные данные (паспортные данные, контактные телефоны, адрес фактического проживания, данные второго документа);

Данные о занятости (стаж на последнем месте работы, стаж по специальности, общий стаж, трудовая дисциплина, наличие высшего образования, ученой степени, специфика деятельности организации, вид занятости, направление деятельности, нишевая доля на рынке, сведения об организации);

Доход (Подтвержденный доход, динамика дохода на последнем месте работы за последние n месяцев, общий доход)

Также проверка на наличие:

- дохода по совместительству,
- дополнительного дохода от предпринимательской деятельности, дохода от сбережений,
- дохода от сдачи в аренду имущества,
- дохода от финансовых инструментов (акции, облигации и т.п.);
- Участие в доходах компании (дивиденды),

Пенсионные поступления, пособия, иные государственные регулярные выплаты.

Иные источники доходов.

Семейное положение (состав семьи, количество иждивенцев, наличие детей от предыдущих браков, занятость и доход супруга).

Данные о собственном капитале (наличие в собственности недвижимого имущества, автомобиля и т.п.).

История и частота использования банковских услуг (Сведения о счетах в банках и наличии банковских карт, кредитная история, вложения в ценные бумаги).

Сведения о контактном лице. Финансовое положение (суммарный чистый доход домохозяйства, обязательства по кредитам (кредитным картам) в других банках, алименты).

Расходы семьи.

Описание выбранного кредитного продукта (сумма, ставка, срок, возможности досрочного погашения, размер комиссии).

Внешняя оценка и оценка ответов (внешний вид, оценка сопровождающих лиц, наличие негативной информации, платежная дисциплина, наличие правонарушений и т.п.).

Проверка по базам данных (Данные кредитных бюро и консалтинговых агентств, базы утерянных паспортов, экстремистов, людей, находящихся в розыске и т.п.).

Далее информация по новому аппликанту попадает в скоринговую систему, которая присвоит ему скоринговый балл. Данный перечень условен, конкретный банк может дополнять, изменять, исключать любой из пунктов в соответствии с утвержденной кредитной политикой, назначая свою систему весов для присвоения баллов, жоринговая модель будет вбирать в себя требуемую информацию. К примеру, для экспресс-кредитования достаточно только двух документов, все остальное указывается со слов клиента. Тем самым растет вероятность увеличения просроченной задолженности и риск дефолта при недостатке информации.

Fraud-scoring (мошенничество, обман) - направлен на определение мошенничества с помощью установки различных фильтров. Проблема определения мошенничества, как внешнего, так и внутреннего всегда остро стояла перед банками. Риск-менеджеры банков, активно развивающих розничное направление, часто говорят о том, что до 70 процентов просроченных платежей приходится на долю организованного мошенничества. У банков существуют «черные списки», являющиеся элементами системы fraud-скоринга. Такие списки включают мошенников, информацию о поддельных документах или о ненастоящей регистрации и прочие данные. Очень многое зависит от сотрудника банка, на него ложится оценка заёмщика по внешнему виду, проверка подлинности документов, соответствие целей кредитования финансовому положению заёмщика. Начинает работать экспертная модель fraud-скоринга. Необходимо составить психологический портрет заёмщика, попытаться экспертно оценить ложь в действиях или словах. Самый распространенный механизм действия мошенников - организация специальных групп лже-заёмщиков, формально соответствующих требованиям банка по проверяемым характеристикам и обученных правильно отвечать на те вопросы анкеты, которые банк проверить не может, предоставляют «заряженные» телефоны. Мошенники подстраиваются под скоринговую систему, набирая нужный балл, что приводит к получению одобрения. Признанным в мире лидером системы противодействия мошенничеству является разработка Equifax Fraud Prevention Service (FPS).

Collection-scoring (коллектинг, скоринг взысканий проблемной задолженности). В течении последних 20 лет в отрасли потребительских кредитов произошел значительный рост применения скоринговых технологий для взыскания просроченной задолженности. Существуют две основные предпосылки применения скоринговых моделей для борьбы с проблемной задолженностью:

1. Информация о состоянии счета на текущий момент, за прошедший период может быть использована для прогнозирования вероятности дефолта в будущем.
2. При точном прогнозе состояния заёмщика можно реализовать подходы, позволяющие скорректировать поведение по крайней мере некоторой части заёмщиков.

Как правило, система скоринга взысканий позволяет сегментировать - разделить на группы - всех должников кредитной организации. Для каждой категории вырабатывается наиболее результативная последовательность шагов - план действий по взысканию. Обычно наиболее значимые переменные, появляющиеся в коллекторских скоринговых картах, связаны с кредитной историей клиента: динамика ссудной задолженности по текущему кредиту, по предыдущим кредитам, срок просроченной задолженности (максимальный и минимальный срок в днях), количество дней от выдачи кредита до выхода на просрочку и т.д. Behavioral-scoring (поведенческий скоринг) - динамическая оценка состояния кредитоспособности существующего заёмщика, основанная на данных об истории операций по его счетам (график погашения задолженности, запросы новых кредитов, оборот по текущим счетам, и т.п.). Результатом поведенческого скоринга обычно является предложение банка воспользоваться иными банковскими услугами: кредитная карта, кредит наличными по сниженной процентной ставке, автокредитование и др. Одобрение последующих кредитов в банке для заёмщика - это также результат успешного преодоления поведенческого скоринга. На рис. 1 показана взаимосвязь элементов скоринга на различных этапах жизненного цикла заёмщика.

Рис. 1.1.

Потенциальный заёмщик может получить отказ:

· по платежеспособности, после этого начнет работать скоринговая модель отклоненных заявок. Процесс присвоения вероятности оказаться «плохим» среди отвергнутых соискателей можно назвать оценкой невыданных кредитов (Reject Inference);
· по факту мошенничества (экспертная модель);
· из-за плохой кредитной истории, проверки по различным базам данных (кроме баз данных мошенников) учитывает и собирает application-скоринг.
· Можно также утверждать, что collection-скоринг есть разновидность behavioral scoring только со знаком «минус». Как только клиент избавляется от просроченной задолженности он переходит в область анализа его поведения уже как хорошего заёмщика.

В настоящие время происходит ускорение темпов развития и совершенствования кредитного скоринга в России.

Существуют несколько причин проблемы внедрения западного скоринга в России:

· Математические особенности метода: большинство моделей могут проводить только линейные границы между «плохими» и «хорошими» заёмщиками.
· Экономические особенности нашей страны - высокой дисперсностью регионов по экономическим свойствам и большим объемом теневого сектора в экономике.
· Сохраняющаяся проблема «кредитного кладбища» т.е. требуемого объема статистики.

В России и в западных странах характеристики, входящие в скоринговые модели (стаж работы на конкретном месте, профессиональный уровень, возраст заёмщика и др.), оказывают различное влияние на кредитоспособность клиента. В нашей стране проходит этап развития и завершения формирования института кредитных бюро и, соответственно, не в полной мере работают стандартные методы оценки заёмщика, основанные на его кредитной истории.

У российских и иностранных разработок в области скоринг-кредитования имеются свои преимущества. Иностранные системы обладают многофункциональностью, апробированы международным банковским сообществом, имеют репутационные преимущества и узнаваемость брэнда, отечественные же системы учитывают специфику российской действительности, имеют сравнительно небольшую стоимость и обладают возможностью быстро перенастраиваться.

Преимущества скоринговых моделей достаточно очевидны:

- сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита (увеличение скорости обработки заявок за счет минимизации документооборота при выдаче кредита частным клиентам - важнейший способ обеспечения доходности ритейлового кредитования);
- эффективная оценка и постоянный контроль уровня рисков в отношении того или иного заёмщика;
- снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита (обеспечение объективности в оценке заявок кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка);
- оценка и управление риском кредитного портфеля частных лиц в целом, включая его отделения (учет при определении параметров новых кредитов уровня доходности и риска кредитного портфеля);
- реализация единого подхода при оценке заёмщиков для различных типов кредитных продуктов (экспресс-кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты);
- адаптация параметров кредита к возможностям конкретного заёмщика;
- сокращение численности банковского персонала, экономия за счет использования персонала более низкой квалификации;
- контроль всех шагов рассмотрения заявки;
- возможность централизованной корректировки методологии оценки и немедленного ввода новшеств во всех отделениях банка.

При всем том применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставлял кредит.

Другая (и наиболее значимая) проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа клиентов, обративших ранее.

Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволяет уточнить перечень оцениваемых характеристик, и те, кто сегодня попадает в группу ненадежных заёмщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут оценены как достаточно надёжные.

Практически каждый, кто хоть раз получал отказ в оформлении кредита, слышал от менеджера такую фразу: «Решение было принято скоринговой системой. Ваши показатели надежности в качестве заемщика не соответствуют норме». Какова же эта норма, что такое скоринг и как пройти «кредитный детектор» на «отлично»? Давайте попробуем разобраться.

Общие сведения

Итак, что такое своеобразная система оценки надежности заемщика, построенная на целом ряде параметров. Когда человек подает заявку на получение кредита, первое, что ему предлагают сделать — заполнить анкету. Вопросы анкеты придуманы не просто так. Это и есть скоринговая модель оценивания потенциального заемщика. В зависимости от ответа по каждому пункту присваивается определенное количество баллов. Чем их больше, тем выше вероятность получения положительного решения о выдаче денежных средств.

Тут имеется один нюанс. Если у вас негативная кредитная история, то дальнейшие ответы на вопросы и число набранных баллов чаще всего уже не имеют значения. Уже одного этого факта достаточно для отказа.

Цели и задачи скоринга в современных банках

Любая скоринговая модель, применяемая в системе кредитования, вводится с целью получения таких результатов:

увеличение кредитного портфеля из-за снижения доли необоснованных отказов по кредитам;
ускорение процедуры оценки потенциального заемщика;
снижение уровня невозврата кредитных средств;
повышение качества и точности оценки заемщика;
централизованное накопление данных о клиенте;
снижение резерва на сумму вероятных потерь по кредитам;
оценка динамики изменений индивидуального кредитного счета и всего портфеля кредитов в целом.

Кредитный скоринг: как это работает?

Для достижения поставленных целей в банках применяется скоринговая модель оценки кредитоспособности. Она предполагает минимальное влияние на результат менеджера или сговора сотрудников банка.

Практически вся информация, вносимая в анкету, должна подтверждаться наличием документов. Менеджер банка исполняет в данном случае чисто техническую роль - вносит данные в программу. Когда все пункты анкеты закружены, компьютерная программа просчитывает и выдает результат - количество набранных вами баллов. Дальше ситуация может развиваться по-разному.

Если вы набрали слишком мало баллов, можете быть уверены: в кредите откажут.

Число баллов оказалось намного выше среднего? Если сумма кредита небольшая, решение может быть принято прямо на месте. В случае если вы претендуете на получение довольно внушительной суммы, вам будет объявлено о том, что первый этап проверки вы прошли, и заявка передана на рассмотрение в службу безопасности банка.

Количество баллов «плавает» посерединке? Менеджер, скорее всего, потребует привести поручителя или назначит серию дополнительных проверок.

Виды скоринга

В общем случае скоринговая модель состоит из семи видов оценки, четыре из которых имеют отношение к кредитованию, а три — к маркетингу. Для кредитной практики характерны такие виды скоринга:

По заявкам (Application-скоринг). Эта модель чаще всего используется для оценки надежности и платежеспособности клиентов. Построена она, как уже было сказано, на оценивании анкеты и присвоении каждому ответу соответствующего количества баллов.
От мошенничества (Fraud-скоринг). Помогает вычислить потенциальных мошенников, сумевших пройти первый этап тестирования. Принципы, способы и методы тестирования на мошенничество являются коммерческой тайной каждого банка.
Прогноз поведения (Behavioral-скоринг). Тут проводится анализ поведения заемщика по отношению к кредиту, вероятность изменения платежеспособности. По результатам оценивания проводится корректировка максимальной суммы кредита.
Работа по возвратам (Collection-скоринг). Эта модель применяется к проблемным кредитам, на стадии возврата неоплаченных задолженностей. Программа помогает сформировать план мероприятий по возврату кредита: от предупреждения до передачи дела в суде или коллекторскую фирму.

Три остальных вида выглядят так:

Предпродажная оценка (Pre-Sale) — выявляет потенциальные потребности заемщика, позволяет предложить дополнительно тот или иной продукт.
Отклик (Response) — оценивает вероятность согласия клиента с предложенными программами кредитования.
Оценка истощения (Attrition) — оценка вероятности того, что клиент прекратит свои взаимоотношения с банком на данном этапе или в будущем.

Недостатки скоринговой системы

Оценка кредитоспособности физических лиц имеет свои недостатки. Основным является то, что система недостаточно гибкая и плохо адаптируется под реальные параметры. Например, скоринговая модель, принятая в США, поставит высокий балл человеку, сменившему большое количество мест работы. Такой человек считается замечательным специалистом, очень востребованным на рынке труда. У нас же такой факт сыграет с заемщиком злую шутку. Наибольшее количество баллов получит человек, имеющий всего одну запись в трудовой. Если заемщик часто меняет работодателя, то он считается неблагонадежным, неуживчивым и плохим специалистом. Его рейтинг в глазах банка стремительно падает, ведь за следующим увольнением может и не последовать новая работа, а значит, начнутся просрочки в платежах.

Чтобы максимально адаптировать систему под наши условия жизни, анкеты для оценки должны разрабатывать специалисты высочайшей категории и квалификации. Но любые результаты, полученные подобным образом, все равно будут зависимы от мнения и влияния человека. Так что абсолютно беспристрастной оценки все равно не получается.

Так что любая система скоринга имеет, по крайней мере, два недостатка:

дороговизна адаптации под современные реалии;
влияние субъективного мнения специалиста на выбор модели оценки клиента.

Кроме того, сама система оценивания также несовершенна. Дело в том, что при выставлении баллов учитывается только формальное положение вещей. Система не способна правильно оценивать реальность. Например, если клиент имеет комнатку в коммуналке на Арбате, то система поставит ему высокий балл. Ведь имеется московская прописка и жилье в центре. А шикарный особняк площадью в несколько тысяч квадратных метров, расположенный в небольшом поселке на берегу Черного моря, система обозначит как «жилье в селе» и снизит балл за отсутствие московской прописки.

Какие данные участвуют в построении модели

В тех случаях, когда проводится оценка кредитоспособности физических лиц, сотрудник банка должен опираться на целый ряд критериев. Все их можно разделить на три большие группы, в каждую из которых входит множество показателей.

семейное положение;
возраст;
наличие детей, их возраст и количество.

Финансовые:

сумма основного ежемесячного дохода;
место работы, должность;
количество записей в трудовой книжке;
период трудоустройства в последней фирме;
наличие обременений (долгов, непогашенных кредитов, алиментов и других выплат);
наличие собственного жилья, автомобиля, банковских счетов и депозитов.

Дополнительные:

существование дополнительных источников дохода, не подтвержденных документально;
возможность предоставления поручителя;
другие сведения.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности юридического лица построена немного по-другому. Тут ключевыми параметрами считаются Но поскольку они рассчитываются исходя из финансовых отчетов кампании-соискателя, то в случае чего они могут быть скорректированы. С учетом такой возможности объективность оценки сильно уменьшается. Поэтому для оценки юридических лиц применяется скоринг с динамическими показателями.

Первый шаг основывается на сборе сведений, которые нельзя исчислить материальными показателями. К ним относятся положение на рынке, экспертное мнение о финансово-экономической устойчивости.

Следующий шаг — определение финансовых показателей. Здесь изучаются коэффициенты ликвидности, обеспеченности собственными средствами, объективные показатели финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости средств и так далее.

По итогам двух независимых оценок банк принимает решение о выдаче займа.

Кто может получить высокую оценку

Если говорить о физических лицах, то тут оценка заемщика также проводится по многим показателям. Существует множество факторов, способных положительно повлиять на рейтинг:

высокая зарплата;
наличие собственного движимого и недвижимого имущества;
долгий срок проживания в конкретном регионе;
наличие депозитов;
документальное подтверждение доходов;
наличие стационарного телефона дома и на работе;
подтверждение официального трудоустройства, особенно на государственных предприятиях и в бюджетной сфере;
наличие открытых счетов (депозитных, пенсионных, расчетных) в банке-кредиторе;
наличие значительной суммы авансового платежа при получении ипотеки или автокредита;
возможность предоставления рекомендаций, поручителя или созаемщика;
отличная кредитная история.

Как обмануть систему и можно ли это сделать?

Считается, что раз оценку проводит бездушная машина, то можно ее обмануть, заранее выяснив «правильные» ответы на вопросы. На самом деле это далеко не так.

Скоринговая модель оценки клиента построена таким образом, что все ответы на вопросы можно проверить при помощи соответствующих документов. Кроме того, банки часто объединяются в целые сети и сбрасывают результаты своих проверок в одну общую систему. Так что если в процессе дополнительной проверки обман будет выявлен, на вашей репутации заемщика будет поставлен жирный крест. Нигде и никогда вы больше кредита не получите.

Приукрасить действительность можно попытаться лишь в том случае, когда данные в систему вносятся лишь со слов клиента. Однако найти такой банк довольно трудно, и проценты там настолько грабительские, что вы и сами вряд ли захотите оформить там кредит.

Скоринг и история кредитования

Если учесть, что как минимум половина жителей нашей страны уже имела опыт обращения за кредитом, в первые ряды выходит такой показатель оценивания заемщика, как кредитная история. Поскольку БКИ с некоторых пор пополнились данными о заемщиках микрофинансовых организаций и других подобных учреждений, на рынке появились скоринговые модели, скорректированные с учетом наличия и состояния кредитной истории.

Эти модели оценивают заемщиков по вероятности невозврата денежных средств, возникновения просрочек, количеству ранее погашенных кредитов и других параметров.

Кроме того, банкам предлагается услуга автоматического информирования о клиентах. Подключив такую услугу, банк будет знать:

об открытии клиентом счетов в других финучреждениях;
о получении новых кредитов;
о возникновении любых просрочек;
новые паспортные данные клиента;
об изменении лимитов по счетам, кредиткам и так далее.

Это позволит еще больше отрегулировать систему банковского скоринга и получать максимум информации о потенциальных заемщиках.